ковариации в калмановском фильтре - DataScientist
0 голосов
/ 25 октября

Я запутался с фильтром Калмана.

Не могли бы вы объяснить решение здесь

https://stackoverflow.com/questions/46198246/em-algorithm-with-pykalman/58560992#58560992

В моделировании автор использует $transition \ covariance = 2$ и$observation \ covariance = 2$.

Параметры $transition \ covariance$ и $observation \ covariance$, оцененные по $$ kf.em(Data['y'].values.astype(float)) $$, равны соответственно 0,06 и 0,84, что далеко от значений, используемых при моделировании.

Добро пожаловать на сайт DataScientist, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...